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CFTC新式報告請看:外匯投資籌碼追蹤:CFTC持倉報告新式

說明:
1. 資料來源:http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

2. CFTC報告公佈時間為美國東岸時間每週五下午15:30,為台灣時間星期六零晨3:30 or 4:30(美東冬令時間)。其公佈內容為星期二的持倉口數。

3. 左軸均為投機者(Non Commercial)口數,包含期貨口數及選擇權約當期貨口數;右軸均為CME期貨的價格。

4. 美元指數期貨隱含淨部位,將歐元、英鎊、日圓、澳幣、加幣、瑞郎的口數,按美元指數權重加權計算為美元指數期貨的口數。例如,假設1口歐元期貨合約規模等於2口美元指期貨合約規模,假設歐元部份:空單10000口,則視為10000*57.6%*2做多美元指數期貨的口數。其它外匯期貨也按下述美元指數組成比例按計算。

5. 日圓報價是CME的日圓期貨(右軸)。一般我們看到的報價是USDJPY,上漲代表日圓貶值,下跌代表日圓升值。但這裡選用的是日圓期貨,報價是JPYUSD,上漲代表日圓升值,下跌代表日圓貶值。圖形較直觀。

6. 美元指數組成比例:歐元:57.6% , 日圓13.6% , 英磅11.9% , 加幣9.1% , 瑞典克朗4.2% , 瑞郎3.6%

7. 本指標由法意研究部及程式交易叫阿程團隊共同研發。

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— 2 Comments —

    • 因為以往更新都是PO當天的日期不是數據的日期唷,感謝您的提醒造成誤解~已修改為數據的日期

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