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文/歐斯麥(2018/5/13)

又到了一年幾度的吃豆腐時間,雖然也不見得每次都有豆腐可以吃,但是每年多少會重複發生的事,可以當作是週期交易策略的一環,有就有,沒有也不會怎麼樣,可以做為短線交易之用,但是也是要注意資金控管就是。

MSCI季調整,一年總共有四次,分別是2、5、8、11月的月底生效,另外,還有富時指數調整,是3、6、9、12月的第三個星期五生效,美林指數調整則是年度10月的時候,影響比較小。

MSCI季調整 台股權重恐降

https://udn.com/news/story/11317/3136613

“回顧今年第1季個股的表現,市場排名居前90名、自由流通比率高,且尚未納入MSCI成份股的個股有華新科、中美晶、華新、致茂(2360)、美食-KY(2723)、台玻(1802)、矽力-KY(6415)。其中華新科、中美晶、華新因當季排名居前,且外資持股比率與自由流通比率皆符合標準,預計在這次的季度調整中入選機會高。

觀察排名分別落在123名、98名及97名的亞太電(3682)、東元(1504)及宏達電(2498),不僅連續兩季於市值排名落後,外資持股比率也顯著下滑,需提防此次有遭到移除的風險。

新聞中提到的六檔股票,中美晶跟華新其實從二月開始就已經有外資在持續買進並且推升股價,而東元跟宏達電也是從二月開始就持續外資賣出,股價頻頻探底,所以要我來說,若是這六檔被選入與剃除MSCI成分股,那麼吃豆腐的機會在華新科跟亞太電的機率比較高。

中美晶。

 

華新

華新科

 

宏達電

東元

亞太電

從MSCI公布到生效日,大概還有十來個交易日,可以觀察被選入的股票之前有沒有外資再買進,或是公布後有沒有外資開始買進,如果買進數量不大,這十幾個交易日股價沒有甚麼動靜甚至往下走,那麼就會很高的機率會在生效前最後一個交易日的最後一盤急拉漲停或大漲作收,然後隔天一開盤就跌回來;反之,被剔除的股票,如果公布前後都沒甚麼外資的賣盤,那麼就是有很高的機率會在生效前最後一個交易日的最後一盤急殺跌停或大跌作收,隔天一開盤就漲回來。

接下來可以做的策略有幾種:

  • 買進等最後一盤:被選入的股票,如果最後一個交易日的盤中如果有往下殺的情況,就試著分批低接,然後在1:24分之後,看看試搓合的可能收盤價位,決定掛漲停或是掛在相對高的價位等賣出,如果收盤沒賣到,就隔天一開盤賣出;如果是被剃除的股票就是反著做。
  • 等1:30最後一盤收盤之後放空:也可以等最後一盤收盤後,知道哪些個股被急拉急殺,盤後交易做反向的動作,或是利用個股期貨(因為1:45才收盤),被急拉的個股,就空個股期貨,被急殺的個股,就做多個股期貨,然後等隔天一開盤就出掉。

免責聲明:

以上內容皆屬個人研究心得,僅供參考,並非給讀者的任何投資建議!請自行衡量投資風險,盈虧自負。

 

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